Volume Accumulation

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Volume Accumulation – индикатор для бинарных опционов

Мы продолжаем рассказывать о трендовых индикаторах, которые представлены на основных торговых платформах, в том числе и на живом графике. Сегодня мы рассмотрим основные возможности, которые предоставляет индикатор Volume/Accumulation, который часто называют индикатором аккумуляции объема. Авторами данного индикатора является М.Чайкин и Д.Ламберт. Они создали уникальный инструмент, способный эффективно измерять объемы сделок, совершаемых на бирже.

VolumeAccumulationпри построении принимает в расчет объемы торгов, который производится на рынке в интервал времени, который задет трейдер в зависимости от того тайм фрейма, который он выбрал для своей работы. В своей сути он очень похож на такой инструмент технического анализа, как OBV, но есть и принципиальные отличия, которые касаются, прежде всего, тех параметров, которые учитываются в процессе вычислений. Так, аккумулятивный объем берет в расчет значительно меньшее количество показателей, что делает его более простым и вместе с тем более понятным для трейдера инструментом.

Говоря о трендовых моделях, следует помнить о тех отличительных особенностях, которые также учитываются в построении Volume/Accumulation:

  1. При восходящем рынке показатели индикатора будут близки к своим максимальным значениям, а при падении цены – к минимальным.
  2. Возвышение индикатора объема над средним значением говорит о бычьем рынке, а понижение о медвежьем.

Применение Volume/Accumulation

Существует несколько вариантов применения индикатора Volume/Accumulation, но наиболее распространенным является дивергенция. Она заключается в том, что основные движения цены актива не подкреплены соответствующим ростом (падением) объемов торгов. Это можно сформулировать следующими условиями:

  • Если цена актива растет и образует новый максимум, но соответствующие показатели Volume/Accumulation новой вершины не образуют, значит, движение цены необоснованно и сильным не будет, что позволяет покупать опцион на понижение.
  • Если же в процессе падения цены объемы будут увеличивать на явных вершинах изменения котировок, то это позволяет покупать лот на повышение.
Важно:  Самые популярные российские брокеры бинарных опционов, русские торговые платформы 2020

Volume Accumulation

Давайте продолжим повествование о всевозможных трендовых аналитических инструментах, используемых на большинстве платформ и графических отображениях. Более подробно хотелось бы рассмотреть особенности индикатора Volume Accumulation. Данный агрегат имеет второе название – аккумуляция объема. Разработчиками аналитического инструмента признаны Чайкин и Ламберт. Их разработка уникальна, так как позволяет эффективно замерять общий объем производимых сделок в условиях рынка.

Индикатор аккумуляции объема в своих расчетах учитывает объем торгов, производимых за конкретный временной промежуток. Данный интервал задается трейдером и зависит от специфики работ. Этот индикатор схож с аналитическим инструментом OBV, но имеются различия связанные с учетом определенных параметров применяемых в расчетах. Volume Accumulation использует небольшое число показателей, за счет этого он является не сложным в работе.

При использовании индикатора в моделировании необходимо учитывать отличительные черты при построении графиков:
1. В случае восходящего тренда значения аналитического инструмента приближаются к максимумам, в случае нисходящего – к минимумам.
2. Нахождение инструмента выше средних показателей свидетельствует о бычьем рынке, в случае снижения – медвежьем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Имеется ряд вариаций для использования аналитического инструмента Аккумуляции объема. Самым популярным считается расходимость. Суть ее сводится к изменениям в передвижениях ценовых активов и отсутствие подкрепления роста или падения торговых объемов. Для этого могут быть учтены определенные условия:

  • При росте ценового актива и образовании максимумов в индикаторе не формируются новые высоты, следовательно, передвижение цен будет без оснований и слабой мощности. Это дает возможность приобретать соглашения в случае снижения.
  • При снижении цены объем может возрастать на выраженных верхушках изменяющихся котировок, что дает право приобретать соглашения на повышениях.

ОСЦИЛЛЯТОР НАКОПЛЕНИЯ ОБОРОТА, ТРЕНД НАКОПЛЕНИЯ ОБОРОТА (VOLUME ACCUMULATION OSCILLATOR, VOLUME ACCUMULATION TREND)

Тренд и осциллятор накопления оборота – это моментум-индикаторы оборота, разработанные Марком Чайкиным (177Е, 77th Street, New York, NY 10021). Их простейшая форма – скользящая сумма дневных оборотов, умноженных на разность между дневной ценой закрытия и значением средней точки дневного диапазона цены.

Важно:  Brok Expert - отзывы и выводы - это лохотронский брокер.

Таким образом, вместо общепринятого измерения разницы предыдущей и текущей цен закрытия Чайкин предлагает определять величину изменения цены относительно середины ценового диапазона дня. Математическая формула вычисления кумулятивной суммы накопления оборота выглядит следующим образом:

Перечень русскоязычных брокеров бинарных опционов:

Cum – обозначение накопления суммы дневных значений выражения в скобках;
С – цена закрытия периода;
Н – максимальная цена периода;
L – минимальная цена периода;
V – общий торговый оборот периода.

Предположим, что максимальная цена текущего периода – 180, минимальная цена – 160, цена закрытия – 165, а оборот – 2 000, тогда разность цены закрытия и средней точки ценового диапазона будет равна 165 минус 170, то есть минус пять. Умножив -5 на дневной оборот, равный 2 000, получаем значение накопления оборота, равное -10 000:

Далее подсчитывается кумулятивная сумма полученных дневных значений накопления оборота. Результат изображается в виде графической линии, а затем различными методами (с помощью графических фигур, линий трендов, скользящих средних и пр.) проводятся измерения тренда полученной кумулятивной суммы дневных значений. Так, верхний из приведенных графиков демонстрирует линию накопления оборота с приходящейся на 1999 год верхней разворотной формацией, напоминающей фигуру «голова и плечи», и резким падением, приходящимся на 2000 год. Заметим, что при таких «медвежьих» сигналах индикатора накопления оборота следовавшие за ним трейдеры могли бы оказаться в очень невыгодном положении в период с 1999 года вплоть до момента достижения максимумов S&P и NASDAQ в марте 2000 года.

Знаете ли Вы, что: участвуя в программе лояльности от Форекс-брокера NPBFX, Вы в зависимости от наторгованного Вами оборота можете получить в подарок iPad, iPhone, планшетный компьютер и даже автомобиль «BMW».

Кумулятивная сумма может быть преобразована в осциллятор: скажем, из нее можно вычитать одно из ее собственных скользящих целых (см. Осцилляторы). Второй из приведенных графиков представляет индикатор накопления оборота как чувствительный краткосрочный осциллятор, значения которого получаются путем вычитания из кумулятивной суммы накопительного оборота значения предшествующего дня ее собственного ЭСС длиной 2 дня (в целях нормализации результат затем делится на значение двухдневного ЭСС за предыдущий день). Такой осциллятор может быть построен с помощью следующей формулы в окне построения индикаторов программы Equis Metastock:

Важно:  Ethereum Code отзыв о программе по заработку – доверять ли ей

Пример построения стратегии на основе осциллятора и тренда накопления оборота

Анализ исторических данных показывает, что индикатор накопления оборота может быть эффективным инструментом, в особенности на длинных позициях. Исследование, проведенное нами на основе данных NYSE о дневном обороте за предшествующие 73 года – с 1928 по 2001 год, показало, что простая стратегия следования за трендом, исключающая всякую субъективность и не требующая применения сложных методов технического анализа, дает положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кумулятивная линия (дневная нарастающая сумма) накопления оборота превысит уровень предшествующего дня своего ЭСС длиной 2 дня.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кумулятивная линия накопления оборота опустится ниже уровня предшествующего дня своего ЭСС длиной 2 дня.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кумулятивная линия накопления оборота опустится ниже уровня предшествующего дня своего ЭСС длиной 2 дня.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кумулятивная линия накопления оборота превысит уровень предшествующего дня своего ЭСС длиной 2 дня.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $18 863 680 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 457 807,44% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Следует заметить, однако, что начиная с 1987 года убытки на коротких позициях сделали невыгодной данную, в целом прибыльную, стратегию.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Фейерверк РК8049 Крем-Брюле

Фейерверк РК8049 Крем-Брюле купить батарею салютов крем брюле РК8049.

Получите денежный бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Надежные брокеры бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: