Форекс Индикатор Стохастик (Stochastic). Сигналы и рекомендации

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Индикатор Stochastic – осциллятор валютного рынка

Джордж Лэйен разработал индикатор Stochastic на основе наблюдения, что в случае восходящего тренда цена закрытия имеет тенденцию находиться вблизи своих предыдущих максимумов, а в случае нисходящего тренда – вблизи своих предыдущих минимумов. На основании этого торговля со стохастическим индикатором происходит по следующим торговым сигналам:

— При пересечении линий Стохастика происходит смена тренда.

— Если индикатор Stochastic снизу вверх пересекает уровень 80, то возникает перекупленность валютной пары.

— Если индикатор Stochastic удерживается выше уровня 80, то текущий восходящий тренд является сильным.

— Пересечение индикатором уровня 80 сверху вниз является сигналом начала нисходящего тренда или временного отката.

— Пересечение индикатором уровня 20 сверху вниз говорит о перепроданности валютной пары.

— Если индикатор Stochastic удерживается ниже линии 20, то нисходящий тренд считается сильным.

— Пересечение индикатором уровня 20 снизу вверх сигнализирует о начале восходящего тренда или временном откате.

Индикатор Стохастик представляет собой моментальный осциллятор, состоящий из быстрой линии %К и медленной линии %D, который расположены на шкале от 1 до 100.

Показания индикатора толкуются по специальным «пороговыми» или «сигнальными» уровням, которые, как правило, находятся на отметке 80 и 20. Пересечение этих уровней говорит о перекупленности или перепроданности рынка.

Торговля на валютном рынке Форекс с индикатором Stochastic может вестись тремя способами.

Способ 1. Торговля на пересечении линий индикатора Stochastic

В этом случае линии %K и %D используются наподобие скользящих средних, а сигналом выступает их пересечение.

  • Сигнал на продажу – линия %K сверху вниз пересекла линию %D.
  • Сигнал на покупку – линия %K снизу вверх пересекла линию %D.

Если линии индикатора пересекаются ниже уровня 20 или выше уровня 80, то это является более сильным сигналом, чем подобная ситуация в области, ограниченной этими уровнями.

Перечень русскоязычных брокеров бинарных опционов:

Настраивая индикатор Stochastic, трейдеры могут сами определять его чувствительность. Чем меньше параметры, тем быстрее реакция индикатора на изменения рынка и тем больше он отображает пересечений. Таким образом, индикатор Stochastic становится полезным инструментом для анализа быстро меняющихся рыночных трендов. Чтобы компенсировать чрезмерную резвость индикатора Стохастик, рекомендуется его комбинировать с другими индикаторами, чтобы отфильтровать ложные сигналы.

Способ 2. Торговля с индикатором Stochastic в зонах перекупленности/перепроданности

Если показания Стохастика находятся выше уровня 80, то рынок находится в зоне перекупленности, если ниже 20 – в зоне перепроданности.

Стоит помнить, что в случае бокового тренда, если линии Стохастика пересекаются ниже уровня 20 или выше уровня 80, то вскоре можно ожидать появления сильного тренда или быстрого изменения рынка. При этом подобные пересечения при условиях трендового рынка могут ничего не значить, так как линии Стохастика находятся длительное время в зонах перекупленности/перепроданности и пересекаются там по несколько раз.

Метод торговли в зонах перекупленности/перепроданности состоит в ожидании момента, когда индикатор Stochastic покинет эти зоны или начнет покидать. Трейдеры открывают сделку на продажу в том случае, когда Стохастик сверху вниз пересечет уровень 80, и следку на покупку, когда Стохастик снизу вверх пересечет уровень 20.

Способ 3. Торговля с индикатором Stochastic на дивергенциях

Метод состоит в определении расхождений (дивергенций) индикатора Stochastic с ценой. Если цена достигает более низкого минимума, а индикатор Stochastic формирует более высокий минимум, появляется ситуация дивергенции, при которой расходятся показания цены и индикатора. Это указывает на то, что текущий тренд слабеет и можно готовиться к возможному изменению.

Форекс Индикатор Стохастик (Stochastic). Сигналы и рекомендации

Увидели что красная пересекает синюю снизу вверх и цена выходит из зоны перепроданности и приняли решение войти в рынок в точке, обозначенной на рисунке зелёным, а цена взяла и резко ушла вниз и получается, что покупать нужно было в синей точке.

Индикатор Stochastic Oscillator показывает моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени (индикатор темпов изменений или импульса цены) и состоит из 2 кривых: быстрой %К и медленной %D.

%К = 100 * (С — LLV(n)) / (HHV(n) — LLV(n)),

где С — цена закрытия текущего периода,

LLV(n) — минимальная цена за последние n периодов,

HHV(n) — максимальная цена за последние n периодов,

n — число периодов (обычно от 5 до 21),

s — число периодов для расчета средней скользящей.

Periods — число периодов для расчета линии %K (параметр n).

Smoothing — число периодов для сглаживания линии %K.

Signal Periods — число периодов для расчета линии %D (параметр s).

Важно:  ИнстаФорекс (InstaForex) – реальные отзывы о брокере и платформе

Auto Apply — автоматическое применение выбранных настроек.

Стохастик является классическим осциллятором, поэтому принцип получения торговых сигналов пркатически аналогичен общему принципу для всех осцилляторов. Значение котировки валюты на валютном рынке в каждый конкретный момент времени отражает некое негласное соглашение участников рынка относительно справедливой стоимости базовой валюты котировки. Максимальное значение котировки за определенный временной промежуток отражает максимальную силу покупателей за этот период, а минимальное значение котировки за тот же временной промежуток – максимальную силу продавцов. Минимальная и максимальная цена образует некий интервал или корридор цен. Стохастик отражает способность покупателей и продавцов установить цену закрытия на краю интервала цен. Когда цена базовой валюты котировки растет, то цены закрытия торговых периодов сдвигаются к максимуму ценового корридора, а когда цена базовой валюты котировки падает, то происходит сдвиг цен закрытия к минимуму.

Основные торговые сигналы стохастика возникают в момент дивергенции. Если цена растет, образуя последовательные локальные максимумы, а локальные максимумы стохастического осциллятора демонстрируют спад, то это свидетельствует об ослаблении силы «»быков»» – в дальнейшем возможна корректировка основной тенденции или же разворот с образованием нового медвежьего тренда. Наиболее показательной является ситуация, при которой на фоне роста цены на финансовый инструмент, график стохастика показывает два понижающихся локальных максимума, один из которых находится выше верхнего значимого уровня (80 по умолчанию), а второй – ниже. Пример такой дивергенции стохастика показан на следующем рисунке.

Как видно из рисунка, классическая дивергенция дала хороший сигнал на продажу. Аналогично проводятся рассуждения в случае доминирующего медвежьего тренда. Если цена в своем движении делает два понижающихся локальных минимума, а график стохастика замедляет свое падение и не доходит до предыдущего локального минимума, то прогнозируется будущий рост цен и стоит покупать. Причем более значимым является такой сигнал стохастического осциллятора, при котором первый локальный минимум находится ниже нижнего значимого уровня (20 по умолчанию), а последующий локальный минимум – выше.

Стохастик, являясь классическим осциллятором, также дает сигналы при пересечении значимых уровней перепроданности (значение 20) и перекупленности (значнеие 80). Но также как и в случае с другими осцилляторами, здесь необходимо сделать одну важную оговорку – принимать во внимание такие сигналы стоит только тогда, когда валютный рынок по исследуемой валютной паре находится в горизонтальном диапазоне (флэте). Если рынок находится в сильнов трендовом движении, то стохастик может долго находится в зоне перекупленности или перепроданности, сигнализируя о вероятной будущей смене тенденции, однако реальному положению вещей на рынке это может не соответствовать.

Сигналом к открытию позиций может также являться пересечение линий %K и %D. Когда обе линии двигаются в одном направлении, они подтверждают уже сложившийся краткосрочный тренд. В момент пересечения линий появляется сигнал о возможной смене или ослаблении краткосрочного тренда. Другими словами, если обе линии %K и %D идникатора индикатор стохастик двигаются вверх, это подтверждает краткосрочный бычий тренд. Если обе эти линии движутся вниз, то это подтверждает краткосрочный медвежий тренд. Момент пересечения линий при таких обстоятельствах может послужить торговым сигналом к открытию или закрытию позиций с краткосрочной перспективой.

Стохастик может использоваться на любых таймфреймах, начиная от часового, заканчивая недельным. При этом, стохастический осциллятор обычно дает более своевременные торговые сигналы, чем трендовые индикаторы, наподобие схождения-расхождения скользящих средних (MACD). Выбор параметров стохастика очень важен. Краткосрочные осцилляторы проявляют большую чувствительность к шумовым изменениям цены, чем долгосрочные. Но долгосрочные, в свою очередь, дают торговые сигналы только в наиболее важных ценовых экстремумах, пропуская множество мелких сигналов (потенциально как прибыльных, так и убыточных).

Выбор периода стохастика зависит от торговой системы, в рамках которой, он используется. Если trader пользуется только Стохастических индикатором, то выбор более длительных периодов предпочтительнее. Если стохастик используется в совокупности с трендовыми индикаторами для принятия торговых решений, то можно использовать более мелкие периоды, но открывать позиции только в направлении текущего долгосрочного тренда (определяемого трендовым индикатором).

Анализ Stochastics

Кроме классических правил, применяемые к анализу осцилляторов, Stochastic indicator имеет ряд особенностей.

1. Пересечение стохастических линий может являться одним из главных сигналов для открытия позиции.

2. Разнонаправленное пересечение линий %К и %D показывает, что первый сигнал был подан рано и вероятно, предыдущий тренд будет продолжаться.

3. Уровни перекупленности и перепроданности стохастических линий %К и %D расположены в диапазонах от 70-80 до 30-20, а для %R – 90 и 10.

Общие правила и рекомендации к анализу Stochastics.

1. На основании теоретических выкладок, а также собственного опыта, выберете оптимальный индикатор стохастик. Подберите настройки индикатора так, чтобы порядки стохастических линий соответствовали волатильности рынка.

2. Проанализируйте каждый таймфрейм, на котором вы собираетесь торговать (5-мин. 15-мин., 1-час, day, weekly). Это поможет увидеть общую картину рынка. Определитесь с рабочим таймфреймом.

Важно:  Как торговать Лайткоинами на Форекс

Если вы торгуете долгосрочными активами, то используйте интервал не меньше daily, если краткосрочно, начинайте подбор от 5-мин.

3. Волатильность рынка – важный парамет, который необходимо учитывать при выборе порядка индикатора Stochastics.

4. Использование меньших периодов для анализа индикатора не рекомендуется, поскольку много статистических шумов, препядствующих объективному принятию решения о выборе направления тенденции.

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) — это

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) — это

Как пользоваться Stochastic Oscillator (стохастик осциллятор)?

Индикатор Стохастик один из популярнейших в трейдерском мире. Создан для того, чтобы помочь в понимании ценовых изменений и появления возможности для совершения покупки бинарных опционов.

Данный индикатор был разработан в середине прошлого столетия и за столь длительный промежуток времени успел проявить себя с лучшей стороны. Он настолько приглянулся трейдерам, что в данный момент практически всегда есть в стандартном наборе индикаторов почти любого торгового терминала, даже урезанных версий в веб-платформах. Это говорит о том, что не смотря на свою простоту, стохастик осциллятор является чрезвычайно эффективным инструментом технического анализа. В основе индикатора стохастик лежит самой простой инструмент усреднения – скользящая средняя, при этом предусмотрено ещё и сглаживание – скользящая средняя также усредняется, таким образом создаются две ключевые линии индикатора, которые и подают сигналы. Сам индикатор располагается в отдельном окошке в графической области.

Данный индикатор нередко применяется в торговле как самостоятельная и единственная единица анализа, но гораздо чаще стохастик осциллятор можно встретить в компании с другими индикаторами, нередко это бывают так же осцилляторы. В совокупности они повышают качество сигналов, отсекают лишние и компенсируют недостатки друг друга. Изначально этот индикатор разработан для того, чтобы определять точки разворота рынка, однако сейчас иногда можно встретить и использование сигналов продолжения тренда.

Настройка и параметры stochastic oscillator

Итак, разберёмся, что представляют собой две линии индикатора стохастик. Скользящая средняя, которая обозначается быстрой, показывает нам соотношения между следующими величинами:

  • из цены, имеющейся в данный момент времени вычитается наименьшая цена за указанный период;
  • из этой же цены вычитается наибольшая цена за период.

В итоге мы получаем линию, которая хорошо характеризует динамику движения котировок – если график уверенно растёт, это также отразится и в окошке индикатора – он будет также уверенно стремиться к максимальным значениям. Далее возможно длительное пребывание возле границы, так как диапазон возможных значений стохастик осциллятора составляет от 0 до 100. В самом индикаторе отдельно отмечены ещё два горизонтальных уровня – это значения 80 и 20. Они нужны для того, чтобы обозначить области ключевых значений, которые используются в работе с этим индикатором и называются областями перекупленности и перепроданности. Теперь рассмотрим настройки:

  1. Период быстрого мувинга индикатора стохастик. Этот параметр определяет активность самого индикатора. Чем больше значение мы установим, тем большее количество баров бует участвовать в сравнении и вычислении указанных ранее значений, соответственно, всё движение станет более медленным. Аналогично и с переходом к более мелким, однако, стандартное значение этого параметра в индикаторе стохастик 5 принято считать наиболее подходящим, его меняют только в случае требований конкретной стратегии, что бывает довольно редко.
  2. Период медленного мувинга индикатора стохастик. По сути это то самое сглаживание, о котором говорилось в описании метода работы. Здесь в качестве основы используются значения быстрого мувинга, но взятые за определённый период, в этом и есть суть сглаживающего эффекта, то есть усредняем усреднённое. Если увеличить этот параметр в отрыве от первого, то получится две линии, которые идут совершенно невпопад, привычный вид индикатора стохастик потеряется. Поэтому обычно придерживаются стандартного значения 3 и меняют его только в паре с первым параметром, то есть периодом быстрой скользящей средней.
  3. Замедление индикатора стохастик. Этот параметр отвечает за то, как в итоге стохастик осциллятор будет выглядеть и какие сигналы подавать. Если увеличивать значение, то сигнальные линии самого индикатора будут гораздо реже подбираться к крайним значениям (0 и 100). Соответственно, этот параметр следует также учитывать только в совокупности с первыми двумя.
  4. Используемые цены для вычисления значения индикатора стохастик. Это самое обычное привычное применение, которое знакомо из простого мувинга. Только в случае с индикатором стохастик здесь будет всего два варианта. Обычно используется стандартное значение, принятое по умолчанию. Но бывает так, что отдельная стратегия требует изменения. Поэтому по умолчанию не трогаем, но если в стратегии есть указание, то меняем.
  5. Вариант вычисления значения мувинга. Это обычный список, который также хорошо известен по самому индикатору скользящая средняя: simple (обычная), exponential, linear-weighted, smoothed. В принципе, особой роли не играет, какой из вариантов выбрать, это имеет значение обычно только при значительном увеличении стандартных параметров индикатора (5;3;3).
Важно:  Бинарные опционы Северск

Сигнальные зоны

Это те самые зоны перекупленности и перепроданности в индикаторе стохастик. Они образуются горизонтальными линиями и содержат в себе диапазоны значений 0-20 и 80-100. В редких случаях можно встретить отличные от этих значения, но в таких ситуациях обычно и сами параметры отличаются. По стандарту принято делить как раз на описанные зоны. Это специальные области, в которых вероятна скорая смена направления движения сигнальных линий. Это не означает, что как только линии зашли в зону перекупленности, то нужно сразу продавать. Это означает, что нужно приготовиться и ловить тот момент, когда эти самые линии выйдут из обозначенной зоны, подтверждая тем самым, что направление действительно сменилось. Также есть ещё два нюанса работы с этими областями:

1. В самой области должно произойти пересечение быстрой и медленной скользящих средних, то есть самих линий индикатора. При нормальном спокойном развороте это происходит в самой зоне и линии выходят из неё уже как бы поменявшись местами.

2. Открывать сделку можно только в том случае, когда линии “закрепились” вне зоны перекупленности или перепроданности. Это означает, что необходимо дождаться, пока свеча, которой соответствует выход линий индикатора стохастик, закроется, причём так, чтобы линии так и остались вне зоны. Связано это с тем, что нередко случается резкое возвращение обратно, которое на самом графике выглядит как отрисовка обычной тени у свечи, просто большего размера. Из-за того, что стандартные периоды не велики, так и получается, что развороты в областях могут происходить весьма продолжительное время. И каждый раз будет казаться, что вот сейчас-то точно всё, выходим из перекупленности или перепроданности, но всё повторяется снова и снова.

Торговля по Stochastic Oscillator

Этот простой и в то же время эффективный индикатор позволяет торговать по нему в разных рыночных ситуациях. Рассмотрим два основных метода, которые хорошо себя зарекомендовали на протяжении долгого времени:

1. Торговля в консолидации. В принципе, особой роли не играет, будет это чёткое горизонтальное движение в рамках некоторого канала, или же всё-таки наклонное. И в том и в другом случае это будет колебательное движение, которое позволяет зарабатывать торгуя в обоих направлениях. Разве что в случае с наклоном лучше рассматривать сделки только по направлению тренда, который был до формирования консолидации. Индикатор стохастик прекрасно показывает развороты, что позволяет вовремя входить в рынок. Сама по себе консолидация даёт нам ориентировочные цены-границы, возле которых и ожидается разворот. Соответственно, при приближении к ним надо внимательно следить за тем, что показывает стохастик осциллятор, чтобы вовремя зайти в сделку.

В то же время, из-за достаточно короткого периода скользящих средних, входящих в состав индикатора, у нас получается ситуация, при которой сигналы могут поступать и прямо посередине консолидационного канала. Это не значит, что их нужно торговать, среди них будет множество ложных. Поскольку торговля в боковиках предполагает удержание позиции от границы до границы, то и в нашем случае следует так делать, не смотря на противоположные сигналы. То есть на индикатор мы смотрим только тогда, когда цена в непосредственной близости от обозначенных границ консолидации.

2. Торговля по основному направлению рынка. Пытаться ловить развороты тренда с помощью stochastic oscillator смысла никакого нет, так как вследствие маленьких периодов для этого индикатора любой небольшой откат будет как сигнал к развороту. Поэтому в трендовой торговле его используют для того, чтобы добавлять позицию в тот момент, когда в рамках тренда произошла коррекция и рынок возобновляет движение в прежнем направлении.

Дивергенции и конвергенции Stochastic Oscillator

Индикатор стохастик, также, как и практически все осцилляторы, может показывать схождение и расхождение своих экстремумов с теми, что появляются на графике торгового инструмента. Это простые для восприятия сигналы, которые, однако, несут в себе глубокий смысл и сообщают нам о том, что тренд начинает терять свою скорость, динамика снижается и есть довольно высокая вероятность того, что в ближайшее время будет разворот. Рассмотрим, что получается на практике:

  1. Дивергенция. Рынок растёт, появляется новый максимум. На осцилляторе при этом нового максимума нет, то есть получается расхождение.
  2. Конвергенция. Рынок падает, образуется новый минимум. Но на индикаторе стохастик нового минимума нет, поэтому получается схождение.

Оба эти сигнала не так хорошо видны конкретно на Stochastic Oscillator, но при этом вполне успешно работают, нужно только научиться их различать. Также может быть некоторое искажение результатов из-за небольшого периода в параметрах, которые применяются. При их увеличении точность именно этих сигналов возрастает.

Получите денежный бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Надежные брокеры бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: